워크포워드

과거의 각 시점에 서서 '그때 알 수 있었던 정보만'으로 예측해보는 검증법입니다. 미래 정보가 몰래 새어드는 것(누출)을 개찰시각 엄격 비교(<)로 막습니다.

in-sample(전체를 다 보고 맞추기)에서 좋아 보이던 신호가 워크포워드에서 무너지는 일이 흔합니다 — 전국 발주처 자기상관 후보도 최종적으로 이 검증(밴드-런 분해 포함)을 통과해야 신호로 인정됩니다.